Syftet med uppsatsen är att analysera hur ett antal makrovariabler påverkar på och samverkar med priserna på småhus. Även hur variablerna reagerar på chocker sinsemellan studeras.Tidsserieanalysen bygger på månadsdata från år 1996 fram till 2006, som innehåller alla försäljningar av småhusfastigheter i hela Sverige. Det kvalitetsindex som används för att analysera priserna är K/T- talet. För att studera skillnader, avseende samverkan och påverkan, regioner emellan görs en uppdelning av landet i regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Glesbygd samt hela Sverige. För att testa olika makrovariablers påverkan på K/T- talen används Grangers kausalitets test.

Den här uppsatsen visar att valutakursen och sekundärt energipriser har en hög förmåga att prediktera framtida rörelser i livsmedelspriser, både ?inom sample? och ?utanför sample?. Uppsatsen använder VAR-modeller och hittar empiriska belägg för att energipriser påverkar valutakursen (EUR/USD), som även indirekt påverkar livsmedelspriser. Teoretiskt och empiriskt visas att export- och produktionssubventioner reducerar eller ökar de ursprungliga priseffekterna vid chocker i valutakursen, och introducering av dessa samband visades öka precisionen av prognoserna. Resultatet är intressant för policybeslut eftersom identifieringen av vad som driver livsmedelspriserna visar att chocker i valutakursen har en omfattande effekt på framtida livsmedelspriser. .

Purpose: Exploring the relatively new technology of convolution reverb, to gather knowledge on its limitations when used practically in the production of pop music, and from these findings to learn about applications in other performing arts and sound design. Methodology: This is a case study of creating convolution reverb by doing impulse responses (IR) and then applying them to studio recorded pop music. The empirical data consists of the final song results, notes and journals from during the process and the comparisons, as well as established litterature on acoustics, psycho-acoustics and music production. Results: Convolution reverb can widely and freely be used in the production of music and other audio-based art forms, since our study shows that the result of a well-made impulse response from a particular room is indistinguishable from music that is actually played and recorded in the same space..

I denna uppsats jämför vi reporäntan mot marknadens förväntningar på den framtida reporäntan med hjälp av enkätundersökningar och handlade terminskontrakt, FRA-kontrakt.Vi baserar våra modeller på ekonomiska teorier, förväntningshypotesen, och antaganden som vi applicerar på vår statistiska analys. Med regressionsanalys försöker vi utröna vilken av metoderna som förklarar reporäntan på 3-, 12- och 24 månaders sikt. Vi jämför också modellernas prognosförmåga för de olika tidshorisonterna. Det vi slutligen kommer fram till är att båda metoderna förklarar reporäntan bra på tre månaders sikt. På längre sikt tenderar marknaden att överskatta sina förväntningar om reporäntan och investerare kommer att kräva en riskpremie.

Denna uppsats ämnar undersöka hur volatilitetstransmissionen mellan sex aktiemarknader ivärlden ser ut och att utreda vilka aktiemarknader som har mest inflytande över den svenskabörsens volatilitet. Uppsatsen syftar även till att utforska om graden av volatilitetsspridningökat sedan IT-kraschen. Vid utförandet av denna studie används en ekonometrisk tvåstegsmodellinkluderande GARCH och VAR. Resultaten pekar på att det sprids volatilitetmellan aktiemarknaderna och att utländska innovationer står för en långvarig påverkan på deninhemska volatiliteten. Undersökningen visar att svenska börsen är den aktiemarknad sompåverkas mest av utländska chocker och att den inte har någon nämnvärd påverkan på deandra aktiemarknaderna.

Jag undersöker huruvida fundamentala faktorer såsom konsumtion, investeringar, statliga utgifter samt utländsk exportefterfrågan inverkat på fluktuationer i USAs reala växelkurs mellan 1970 och 2005. Ekonomin beskrivs av en Mundell-Fleming-modell. Utifrån denna konstrueras tillsammans med en dynamisk exportmodell av Gottfries (2002) ett uttryck för en hypotetisk real växelkurs, vars utveckling jämförs med den faktiska växelkursutvecklingen. Jag finner vid denna beräkning samt vid en statistik analys, båda grundande på kvartalsdata, att den faktiska växelkursutvecklingen föregår chocker i konsumtion, investeringar, statliga utgifter med tre-fyra års sikt, vilket jag tolkar som att marknadens aktörer förutser förändringar inom de fundamentala faktorerna och påverkar valutaflödena därefter. Detta resultat utmärker sig från rådande empirisk forskning, som överlag inte finner något samband mellan växelkurser och fundamentala faktorer..

Syftet är att undersöka om Sverige tillsammans med ett eller flera av de nordiska länderna kan utgöra en optimal valutaunion. Utifrån ett svenskt perspektiv visar resultaten att det är lämpligast för Sverige att ingå i en valutaunion med Norge och Danmark eftersom den ekonomiska integrationen mellan dessa länder har varit störst. Taylors ränteregel visar att Sverige och Norges räntebanor samvarier mest och Optimal currency area-index (OCA-index) visar att Sverige, Danmark och Norge präglas av störst ekonomisk integration.Vi har använt två olika metoder för att undersöka en optimal nordisk valutaunion utifrån ett svenskt perspektiv, OCA-index och Taylors ränteregel. De båda tillvägagångssätten fokuserar på hur ekonomiskt integrerade länderna är, men genom olika variabler och ekonomiska storheter. Ett OCA-index har skapats och skattningen visar att variabeln som beskriver konjunkturcykeln är den som har störst inverkan på den beroende variabeln, växelkursvolatilitet.

När finanskrisen drabbade världen 2008 ? 2009 intervenerade många länder på kapitalmarknaderna. Syftet var att rädda inhemska banker och finansiella institutioner från att försättas i konkurs. Länderna ville minska riskerna för att det skulle leda till spridningseffekter inom det övriga finansiella systemet. Många länder förde dessutom en väldigt expansiv finanspolitik i syfte att rädda inhemska arbetstillfällen.

När ett företag importerar eller exporterar varor och tjänster i utländsk valuta kan de exponera sig mot valutakursrisker. Värdet på en valuta idag är kanske inte densamma imorgon vilket kan både gynna och missgynna företag verksamma inom handel. Världsekonomin utsattes för chocker och en av de värsta finansiella kriser upplevdes under 2009/2010. Eftereffekterna kan fortfarande ses av länder exempelvis lokaliserade i Euroområdet. Valutakurser påverkas av makrorelaterad information vilket kan orsaka stora volatila fluktuationer av kurser som kan leda till enorm ekonomisk skada eller stor ekonomisk vinst för företag.

När ett företag importerar eller exporterar varor och tjänster i utländsk valuta kan de exponera sig mot valutakursrisker. Värdet på en valuta idag är kanske inte densamma imorgon vilket kan både gynna och missgynna företag verksamma inom handel. Världsekonomin utsattes för chocker och en av de värsta finansiella kriser upplevdes under 2009/2010. Eftereffekterna kan fortfarande ses av länder exempelvis lokaliserade i Euroområdet. Valutakurser påverkas av makrorelaterad information vilket kan orsaka stora volatila fluktuationer av kurser som kan leda till enorm ekonomisk skada eller stor ekonomisk vinst för företag.